Moyenne mobile

La moyenne mobile calcule les valeurs moyennes pour une fenêtre spécifique et reporte ces valeurs sur un diagramme chronologique. Une moyenne mobile crée un effet de lissage et réduit le bruit engendré par les fluctuations journalières. La moyenne mobile peut également être utilisée pour attribuer des valeurs estimées aux données manquantes.

Exemples

Un analyste boursier analyse la valeur de différentes actions. L'analyste calcule une moyenne mobile pour suivre l'évolution du prix des actions et déterminer quelles sont les actions dont la valeur augmente et celles dont la valeur diminue.

Une épidémiologiste étudie l'apparition d'une maladie infectieuse, mais certaines valeurs de son jeu de données manquent pour plusieurs dates. Une moyenne mobile centrale permet de calculer les valeurs estimées pour les dates où ces valeurs sont manquantes.

Utiliser la fonctionnalité de moyenne mobile

La moyenne mobile ne peut être exécutée qu’à l’aide d’un diagramme chronologique ayant un champ numérique sur l’axe des y.

Pour exécuter la fonctionnalité d’analyse de moyenne mobile, procédez comme suit :

1. Créez un diagramme chronologique à l’aide de l’une des combinaisons de données suivantes :
   • Un champ de type date/heure et un ou plusieurs champ(s) de type numérique ou taux/ratio
   • Un ou plusieurs champs de type date/heure et un champ de type numérique ou taux/ratio
2. Si nécessaire, cliquez sur la fiche chronologique pour l’activer. Une fiche est active lorsque la barre d'outils et le bouton Action apparaissent.
3. Cliquez sur le bouton Action, puis sélectionnez Moving Average (Moyenne mobile).
4. Pour Choose number field (Choisir un champ numérique) ou Choose date/time field (Choisir un champ de date/heure), sélectionnez le champ numérique ou de date/heure avec lequel vous souhaitez calculer la moyenne mobile. Ce paramètre n'est disponible que si le diagramme chronologique a été créé avec plusieurs champs numériques ou plusieurs champs de date/heure.
5. Pour Moving average period (Période de la moyenne mobile), saisissez le nombre de jours à utiliser pour le calcul de la moyenne mobile et réglez le curseur, si nécessaire. Pour plus d’informations, reportez-vous aux Remarques d'utilisation.
6. Développez Additional options (Options supplémentaires) et modifiez le paramètre Daily aggregation (Agrégation quotidienne) si nécessaire.
7. Cliquez sur Run (Exécuter).

Remarques sur l'utilisation

Le diagramme chronologique doit comporter au moins deux valeurs numériques pour que le paramètre Choose a number field (Choisir un champ numérique) soit disponible sur l’axe des y. Le diagramme chronologique doit comporter au moins deux champs date/heure pour que le paramètre Choose date/time field (Choisir un champ de date/heure) soit disponible. Ces paramètres déterminent quel champ utiliser pour calculer la moyenne mobile.

Le paramètre Moving average period (Période de moyenne mobile) détermine le nombre de jours utilisés pour le calcul de la moyenne mobile. Par exemple, pour calculer une moyenne mobile d’une semaine, utilisez une période de sept jours. La période doit être un nombre impair. La période par défaut est de trois jours.

Le curseur du paramètre Moving average period (Période de moyenne mobile) permet de définir le nombre de jours utilisés pour le calcul. Les utilisations les plus fréquentes de la moyenne mobile consistent à placer la valeur calculée (appelée jour 0 sur le curseur) soit comme point final (moyenne mobile finale), soit comme point médian (moyenne mobile centrale). Par défaut, la moyenne mobile calcule une moyenne mobile centrale, le nombre de points de données est donc le même avant et après la valeur calculée.

Vous pouvez déplacer le curseur pour modifier le nombre de jours utilisés dans le calcul. En déplaçant le curseur vers l'extrémité négative, on calcule une moyenne mobile finale. Ainsi, si l’on utilise la période par défaut de trois jours, le calcul de la moyenne mobile finale prend en compte la date calculée et les deux jours précédents.

Il est également possible d’utiliser le curseur pour calculer une moyenne mobile avec un nombre de jours personnalisés avant et après le jour calculé, plutôt que d‘utiliser une moyenne mobile centrale ou finale.

La moyenne mobile est calculée en utilisant un seul point de données pour chaque jour. Le paramètre Daily aggregation (Agrégation quotidienne) détermine de quelle façon plusieurs valeurs d’une seule journée sont agrégées en un seul point de données. Les options d'agrégation comprennent la moyenne, le minimum et le maximum. L’agrégation par défaut est la moyenne.

La ligne de moyenne mobile est ajoutée au diagramme chronologique. Un nouveau champ nommé n-day moving average (où n correspond à la valeur du paramètre Moving average period [Période de moyenne mobile]) est ajouté au jeux de données en entrée. La moyenne mobile peut être exécutée plusieurs fois sur le même jeu de données. Chaque résultat est ajouté au diagramme chronologique et joint au jeux de données en entrée.

Limitations

La moyenne mobile ne peut être exécutée qu’à partir d’un diagramme chronologique créé en utilisant au moins un champ numérique.

Le paramètre Moving average period (Période de moyenne mobile) doit être un nombre impair compris entre 3 et 999.

Fonctionnement de la moyenne mobile

La moyenne mobile utilise un calcul de moyenne mobile simple basé sur la journée. Le paramètre Moving average period (Période de moyenne mobile) et le curseur correspondant permettent de définir le nombre de jours utilisés pour le calcul.

Le calcul de la moyenne mobile applique la période de la moyenne mobile aux dates de votre jeu de données, et non aux jours civils. Si une date de votre jeu de donnée est manquante, la date suivante la plus proche dans le jeu de données est utilisée, et non la date suivante du calendrier. Par conséquent, les jeux de données comportant un grand nombre de dates manquantes peuvent donner lieu à des calculs inexacts près du début et de la fin des dates manquantes.

Les dates contenant des valeurs nulles ou manquantes sont incluses dans la période mais soustraites de la valeur de n (voir l’équation ci-dessous). Si vous ne souhaitez pas inclure de valeurs nulles ou manquantes, vous pouvez appliquer un filtre sur le jeu de données avant d’exécuter la moyenne mobile. Supposons que vous souhaitez calculer la moyenne mobile pour les jours de la semaine et exclure les valeurs nulles ou les week-ends. Vous pouvez appliquer un filtre basé sur le Day of week champ secondaire de votre champ de date/heure afin de supprimer les valeurs des samedis et dimanches.

Les données de chaque jour sont agrégées en utilisant la statistique du paramètre Daily aggregation (Agrégation quotidienne) puis appliquées à la formule suivante :

MA₀ = (d₁+...+d_n-1+d_n)/(n-x)

où

• MA₀ = la moyenne mobile pour la date actuelle. Cette date peut correspondre à n’importe quel emplacement dans l’équation (d₁ à d_n).
• d = la valeur quotidienne agrégée.
• n = le nombre de valeurs quotidiennes dans le calcul de la moyenne mobile (la période de moyenne mobile).
• x = le nombre de valeurs quotidiennes agrégées dans la plage de moyenne mobile qui sont nulles. Cette valeur peut être comprise entre 0 et n -1 dans un calcul valide. Si x = n, la moyenne mobile n’est pas calculée pour la journée en question.